【2025年最新】 Rとトレード 確率と統計のガイドブック

工学博士の投資名著 ハリー・ゲオルガコプロス（Harry Georgakopoulos） シカゴのプロップファームでクオンツトレーダーとして勤務するかたわら、ロヨラ大学で数量ファイナンスの非常勤講師も勤める。2007年から高頻度トレーディングの世界でクオンツとして活躍。それ以前はモトローラやアンドリュー・コーポレーションで、RFエンジニアとして移動通信技術用マイクロ波送受信機の設計・テストを行っていた。専門は先物、株式、オプションの自動化トレードシステムの研究開発。シカゴ大学で金融数学の修士号を修得。電気工学の修士号も持っている。 金融データ分析を行ったり、モデル駆動のトレード戦略を構築する トレーダーたちは、毎日どういったことをやっているのだろうか。 本書では、クオンツ、講演家、高頻度トレーダーとしての著者の経験に基づき、プロのクオンツやトレーダーたちが日々遭遇するさまざまな問題を明らかにし、それを解決するための分かりやすいRコードを紹介する。 プログラミング、数学、金融概念を使って簡単なトレード戦略の構築と分析を行うことに興味のある学生、研究者、実践家たちにとって、本書は素晴らしい入門書になるはずだ。分かりやすく包括的に書かれた本書は、データの調査や戦略の開発を行うにあたり、人気のR言語を使えるようにすることを主眼としたものだ。 本書では、基本的なトレードの概念と、クオンツやトレーダーたちが拠って立つ数学、データ分析、金融、プログラミングを分かりやすく説明していく。各ケーススタディーは、読者の記憶に残りやすいように、細かくモジュールに分けて説明する。各章は数学、金融、プログラミングをバランスよく含み、統計、データ分析、時系列の操作、バックテスト、R言語によるプログラミングといった多岐にわたる題材をカバーしている。 本書は、非常に読みやすいながらも、各題材を徹底的に掘り下げているので、ガイドブックとしても便利に使える。本書を読み終えるころには、クオンツトレード分野の学術研究者や実践家たちが使っているR言語と関連するパッケージに関する知識が身についていることだろう。

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